Võimalik on ühe huvitava pildi tekkimine (juba augusti lõpus).

Vaatasin graafikuid ja kuude graafikul hakkas silma, et on tekkinud huvitav olukord. Ise nimetan ja panen kirja seda "valmisolek MACDh lahknemiseks". See kuu lõpp ilmselt siin midagi suurt ei muutu ja kui järgmine kuu oleks natuke nõrgem, siis võikski see realiseeruda.

Selleks oleks siis vaja, et järgmine kuu oleks nii nõrk (see ei pea ilmselt palju olema - selle kuu lõpus saaks juba matemaatiliselt välja arvutada, millise S&P taseme juures see lahknevus tekiks), et MACD histogram pöörduks allapoole. See punane ring on mul graafikutel märgiks, et selles kohas tuleb jälgida võimaliku lahknevuse tekkimist.

Lahknevus lahknevuseks, kuid vaatasin, millal mind huvitav lahknevus on olnud ajaloos. Ma vaatan siis lisaks MACD histogramile veel ka MACD joonte lahknevust. Kui on histogrami lahknevus, aga joonte puhul mitte, siis on pilt sobiv kolmanda laine jaoks ja õige lahknevus tuleb alles peale viiendat. Ja ma avastasin - sellist asja on S&P 500 ajaloo jooksul olnud väga vähe. Kusjuures siis on tulnud tõsine korrektsioon turul.

2007. aasta on näha samal graafikul: sellise lahknevusega algas langus 57.7%.

Tegelikult on olnud selge selline lahknevus veel vaid 1973. aastal. Siis oli langus ca 50%.Kui vaadata MACDh lahknevusi, siis neid võib leida rohkem. Ka toetab neid mõnel juhul MACD joonte lahknevus. Aga alati ei pruugi lainete arv valmis olla (selles on muidugi väga raske reaalajas kindel olla, sest võib olla 3-ne b-laine üles, nagu 2007. aaasta või äkki ka praegu). Ka siin graafikul on enne märgituid lausa 2 korda lahknevus.

Rääkides praegusest olukorrast, siis minu arvates ei tule korrektsioon niimoodi sügavusse. Kui see üldse tuleb - seni on selleks ju vaid valmisolek tekkimas. Edasi võib asi minna hoopis teistmoodi. Ei tasu unustada, et maailmas on järjest rohkem tekkinud võistlus, et kes suudab rohkem raha trükkida. See avaldub ilmselt mingil hetkel turu paraboolse tõusuna.

Vaadates neid graafikuid tegin pildi ka 2009. aasta põhjast. See oli minu aktiivse töötegemise ajal. Olin isegi pea maaklerikontot avamas. Loomulikult ei teadnud ma midagi analüüsist, millest ma praegu siin kirjutan. Aga 2009. põhi tehti selge 5-lise ja ilusa lahknevusega nädalate graafiku peal. On küllalt tõenäoline, et meie elu ajal nii selget põhja enam ei tule.

Turul on setup järsemaks kukkumiseks

Ilmselt kõik on juba lugenud uutest pingetest seoses Iraaniga. Turg on seni ülesse punninud, kuna enamus loodavad Fedi toetuse peale. Sellises laine osas hakkab muutuma tõenäoliseks, et isegi, kui toetus tuleb, siis suur osa turgu ei pea seda piisavaks.
Turg on tulnud alla selle nädala lõpupoole. See võib väga hästi olla veel korrektsioon. Aga võib olla ka setup selleks, et esmaspäeval gap'iga allapoole söösta.
Kui eelmine nädal oli tipp, siis kõige pullisem oleks lugeda tõusu juuni algusest 1 of 3'ks. See võiks siis olla 5-ne. Mul on siin graafikul küll tööversioonina, et see koosneb üksteise sees olevatest 3-stest, mis sobiks üldjuhul korrektsiooni jaoks. Kui aga korrigeeritakse ainult juuni tõusu, siis see võiks tüüpiliselt jõuda viimase tipu all olevate oranžide fibide vahemikku 0.382-0.618. A tuleks 0.382 peale (2.000 ongi tegelikult seal), siis B üles ja uuesti alla C umbes 0.618 kanti. Tõsisemad korrektsioonid võiksid jõuda isegi jõulupõhja alla. Aga seda kõike näeb hiljem.
Praegu on nädala alguses näha,  kas see languse setup realiseerub.

Panengi siia ES-i (S&P futuuri) 4h graafiku. Selle puhul öeldi täna, et nii tõsist punast küünalt pole sellel ammu olnud. Huvitav on see, et futuur (rohkem kauplemisvara) läks päeva lõpus allapoole selle nädala eelmist põhja. Indeks ise aga mitte. Ilmselt on turul olukord, mil keegi ei taha nädalavahetuse pausi ajaks pikka positsiooni jätta. Futuur kauples ka natuke kauem - sellel ajal jõudis kohale vist juba ka info teise laeva kohta. Kuigi alla tulek oli ühtlaselt selge juba börsi lahtioleku ajal.

Swedbank andis signaali

Kirjutasin Swedbanki graafikust mõned kuud tagasi. Vahepeal sai pandud graafikule signaal, kui see võimaliku languse lõpu poole jõudma hakkab. Nüüd tegigi häält.
Juba eelmise korra graafikul oli mul MACD all joon, mis näitas, et sellel pole lahknemist hinnaga. Kuigi oleme tulnud palju allapoole ja tolle aja sinine lugemine on vaid ilus ajalugu, pole langus veel pidurdunud. Kas see graafik läheb põhja välja?
Vaatame kuude graafikut:

Jätsin graafikule veel endise sinise lugemise ja kanali. Nendel pole muidugi enam midagi tegemist võimaliku tulevikuga. 
2009. aastast on ülesse tehtud küllalt suure kindlusega 3 lainet. On olemas üks pulline variant. See oleks, et tõus on diagonaal ja Alt (4) on tunduvalt sügavam.  See on näha järgmisel graafikul. Muud variandid oleks, et minnakse alla 2009. aasta põhja või tehakse mingi keerulisem korrigeeruv struktuur (võib olla ka kolmnurk). Kes on mu postitusi lugenud, see teab, et ma pole Euroopas pikemaajaliselt eriti optimist. Ja eriti kahtlane on pangandus.
Aga see sügavam neljas laine. Nädalate graafik oleks:

Kui on tegemist diagonaali neljanda lainega, siis see võiks tulla tagasi 0.382 või 0.500 kanti. Mul on graafikul keskel ka punane fib, mille puhul võiks kolm lainet alla lõppeda 1.618 kanti (ilmselt kasti). Nädalate peal ilmselt suurt lahknevust sinna ei tule. Ilmselt on see paremini näha d või 2d peal. Ilma selge lahknevuseta sobival kõrgusel ma siin (isegi ajutist) pikka ei vaataks. Kui on selge lahknevus ja struktuur alla valmis, siis on väike pikaga sõitmine suhteliselt ohutu, sest isegi, kui see osutub neljandaks laineks ülesse, saab ilmselt plussiga välja.

Mõtted bitcoinist

Kirjutasin eelmine kord, et praegune tipp pole äkki veel tehtud. Praegu ollakse aga alla tuldud juba nii palju, et on küllaltki tõenäoline, et seekordne tõus on tehtud (kuigi lõpus selget lahknevat tippu ei tehtud).
Potentsiaalselt on küll võimalik, et mai põhjast algas diagonaal ülesse ja praegu on alla sellest alles W4 - siis tuleks veel uus tipp. Kui see nii oleks, siis on suur küsimus, mis see diagonaal oleks: kas c-laine eelmise aasta põhjast, (v) of 5 mu eelmiselt graafikult või äkki juba suurema kolmanda laine algus. Viimase kasuks räägiks suur hoog tõusul, kuid emotsionaalsete varade puhul on äkki ka normaalne laine lõppemine nii hoogsalt.

Panen üldiseks pildiks nädalate graafiku.

Siin on huvitav, et juuni tipu vastupanuks oli 0.5 eelmise aasta langusest (punane fib graafiku keskel). Samuti tõusva kanali keskjoon (ka 0.5, sinine). See kanal on tõmmatud 2013 aasta tipult absoluutsesse tippu ja 2015 aasta esimeselt korrektsiooni põhjalt.
Need tasemed (eriti veel nende kokkulangevus) on loomulikud vastupanutasemed. Seda igasuguse liikumise puhul. Põhiline küsimus on ju praegu, et kas langus on korrektsioon või oli selle aasta tõus korrektsioon. Suurus 0.5 sobiks hästi ka b-laineks. Ma loen asjalikke analüütikuid, kes peavad seda tõusu b-laineks. Ise ma kaldun arvama, et see on uue tõusu algus. Küsimus, et kas see oleks W3 või W5 on omaette teema. Mis mu arvamuse aluseks on? Graafiku vasakul äärel on fibid, mis on tõmmatud absoluutse tipu ja alguse põhja vahele. Ka need jagunevad tüüpilistesse protsentidesse, kuid logaritmilisel graafikul on nende suhe väga ebaloomulik. Kuigi silmale tundub, et langus polnud nii suur, käis see alla 76.4%. Tegelikult nii sügav korrektsioon tekitabki teiselt poolt arvamuse, et langus polnud kogu korrektsioon, vaid suurema languse a-laine. Aga selle sees oleks projektsiooni 0.764 (rahulikematel varadel minimaalne c pikkus) suts üle $1000, 1.00 ei mahu enam graafikule. See tähendaks bitcoini lõppu.
Kui rääkida aga langusest kui korrektsioonist. Graafiku punasel äärel on paksu punasega korrektsiooni tasemed selle aasta tõusule. Praegu toetab nagu 0.382. Aga väiksema graafiku peal usuks, et minnakse veel allapoole. 4 tunni graafik:

Siin on ühelt poolt languse algus juuni lõpust 3-ne (korrektsioonile viitav), teiseks on hetkel (c) sees struktuur, mis võib joonistuda selgeks 5-seks. Lõpp oleks kusagil 1.382 kanti. See jääks natuke üle eelmise grafiku 0.618, mis sobiks korrektsiooni lõppemise kohaks. Vaatame. Ilmselt on palju tahta, et see muster nii selge tuleks. Seni pole bitcoini mustrid väga selged olnud.

Algoritm abiks kauplemisel. Signaalid.

Juba eelmise aasta lõpus kirjutasin, et kui kauplemisel panna teostus algoritmile, siis on võimalik psühholoogia faktor kõrvale jätta. Aga see on vahest küllalt keeruline. Kõik sõltub sellest, kui matemaatiliselt on väljendatav positsiooni sisenemine ja väljumine. Minu lainete meetodi puhul pole see nii lihtne.
Jagades aga protsessi osadeks on esimene samm mingi pildi otsimine. Seda oleks hea teha erineva ajaperioodi graafikutel ja erinevatel varadel (mis kokku annab päris suure numbri). Mind huvitavatel varadel veel ka põhimõtteliselt 24h.
Ma otsin pildilt lahknevusi. See on siis, kui hinna tipud liiguvad ühes suunas, aga indikaatori (põhiliselt mul MACD) tipud teises suunas. See ei ole veel üheselt sisenemissignaal, kuid vajalik alginfo kindlasti.
Viimastel päevadel olen visuaalselt eksinud veel niimoodi, et "silma järgi" ei paista üks tipp teisest kõrgem, kuid numbreid täpsemalt vaadates on see nii. Siin on ka matemaatilisel võrdlemisel eelis - näeb kohe mingile tingimusele vastavat olukorda.
Lähiaja kava. Püüan panna põhilised signaalid TradingView peale. See veebikeskkond on lokaalsetest lahendustest mõne koha pealt parem:

• ei pea ise pead vaevama andmete õigsuse (erinevad kauplemisajad, puhkepäevad jne.) üle - seda siis võrdlusega ise andmete baasi pidamisega võrreldes;
• asi töötab ka siis, kui endal arvuti kinni panna ja näiteks autos teise kohta sõita; lokaalsete programmidega on üks variant jätta mingi arvuti kuhugi tööle ja seda siis üle võrgu vaatamas käia. Palju muret ja võõra arenduse puhul ka litsentsitasu (võimaliku lisaarvuti eest).  Nii mul töötas ka siin kunagi kirjeldatud kauplemisserver. Ninjatraderi puhul oli küll see eelis, et litsentsi tahtis vaid kauplev programm. Lihtsalt analüüsi jaoks võis kasutada litsentsita programmi.
  Tegelikult on mul TradingView puhul ka lisatasu data eest. Mingite andmemüüjate puhul saaab vist küll kulud kokku viia, kuid ma pole seda veel enda müüjate puhul avastanud. 

P.S. Veebis on päris palju ka infot, et käimas on TradingView sidumine Interactive Brokersiga - kui see valmis saab, siis on ilmselt võimalik samast keskkonnast ka tehinguid teha. Muude maakleritega natuke juba on.