Mingi signaalisüsteem töötab!

Üle kuu on möödas eelmisest selleteemalisest postitusest. Plaan oli hea, kuid teostus venis ikkagi. Oli vaja kokkusaamist ja arutelu neil teemadel ka sellest huvi tundva inimesega, et "ennast liikuma saada". Lõppev nädal on sellega tõsiselt tegeletud.
Nagu kirjutasin, proovisin praeguseks lahendust TradingView peal. Ise ma mingit koodi ei kirjutanud. Päris suure otsimise peale leidsin olemasoleva lahenduse, mis 90% mulle vajalikku signaali annab. See polegi lihtne: seal on mingitel scriptidel piiratud kasutamine, mis tähendab, et autor annab vist loa igale konkreetsele kasutajale seda kasutada. Ühel autoril oli kaks skripti, millest üks oli avalik ja teisel oli ta veel eelmisel sügisel palve peale kasutamiseid lubanud. Peale seda pole mingeid uuendusi. Mulle tundus algul, et avalik näitas signaale graafikul, kuid ei saatnud neid edasi (meilid, SMS-id). Võõra koodiga ilma dokumentatsioonita on raske aru saada. Aga sel nädalal sain signaalid ka meili ja telefonile (see küll Telia meil-to-SMS lahendusega, mis vahest väga suure viivituse teeb).
Nädala algul proovides oli minu arust vähemalt üks juhus, kus graafikul ees olevast ajaperioodist erineval perioodil olevat signaali ei tulnud. Hiljem sain nagu ühe browseri tabi sees mitme perioodi signaalid liikuma. Peab veel katsetama. Huvi pakuks just see variant, et signaalid tuleks ka siis, kui ma ei ole kusagil arvutis Tradingview's "sees". Idee järgi peaks alerdid jooksma ju pilves. Tegelikult peaks olema võimalik ühte arvutit ka pidevalt sel lehel hoida, sest paketis, milles on piiramatu arv graafikuid, peaks olema lubatud 5 device'i. Vaja veel testida.
Proovisin praegu vaid ühel varal. Idee oleks 4-5 vara peal päevasiseseid setup'e nii indikaatorite järgi jälgida. Tegelikult on ka selline arvuti abil jälgimine mul hetkel liiga suur koormus. On ju vaja üldist pilti "peas hoida" ja analüüse pidevalt jälgida. Hetkel ei ole selles osas ka abiks, et võõral signaalil on minu arust algoritmis viga, mis annab lisaks valesid signaale. Ma arvan, et saan aru, millest see tuleb ja olen oma tekstilisse algoritmi kirjeldusse selles osas ka lahenduse kirja pannud.
Tee tundub olevat õige - edasi!!!

Algoritm abiks kauplemisel. Signaalid.

Juba eelmise aasta lõpus kirjutasin, et kui kauplemisel panna teostus algoritmile, siis on võimalik psühholoogia faktor kõrvale jätta. Aga see on vahest küllalt keeruline. Kõik sõltub sellest, kui matemaatiliselt on väljendatav positsiooni sisenemine ja väljumine. Minu lainete meetodi puhul pole see nii lihtne.
Jagades aga protsessi osadeks on esimene samm mingi pildi otsimine. Seda oleks hea teha erineva ajaperioodi graafikutel ja erinevatel varadel (mis kokku annab päris suure numbri). Mind huvitavatel varadel veel ka põhimõtteliselt 24h.
Ma otsin pildilt lahknevusi. See on siis, kui hinna tipud liiguvad ühes suunas, aga indikaatori (põhiliselt mul MACD) tipud teises suunas. See ei ole veel üheselt sisenemissignaal, kuid vajalik alginfo kindlasti.
Viimastel päevadel olen visuaalselt eksinud veel niimoodi, et "silma järgi" ei paista üks tipp teisest kõrgem, kuid numbreid täpsemalt vaadates on see nii. Siin on ka matemaatilisel võrdlemisel eelis - näeb kohe mingile tingimusele vastavat olukorda.
Lähiaja kava. Püüan panna põhilised signaalid TradingView peale. See veebikeskkond on lokaalsetest lahendustest mõne koha pealt parem:

• ei pea ise pead vaevama andmete õigsuse (erinevad kauplemisajad, puhkepäevad jne.) üle - seda siis võrdlusega ise andmete baasi pidamisega võrreldes;
• asi töötab ka siis, kui endal arvuti kinni panna ja näiteks autos teise kohta sõita; lokaalsete programmidega on üks variant jätta mingi arvuti kuhugi tööle ja seda siis üle võrgu vaatamas käia. Palju muret ja võõra arenduse puhul ka litsentsitasu (võimaliku lisaarvuti eest).  Nii mul töötas ka siin kunagi kirjeldatud kauplemisserver. Ninjatraderi puhul oli küll see eelis, et litsentsi tahtis vaid kauplev programm. Lihtsalt analüüsi jaoks võis kasutada litsentsita programmi.
  Tegelikult on mul TradingView puhul ka lisatasu data eest. Mingite andmemüüjate puhul saaab vist küll kulud kokku viia, kuid ma pole seda veel enda müüjate puhul avastanud. 

P.S. Veebis on päris palju ka infot, et käimas on TradingView sidumine Interactive Brokersiga - kui see valmis saab, siis on ilmselt võimalik samast keskkonnast ka tehinguid teha. Muude maakleritega natuke juba on.

Mida teha ja kuidas?

On öeldud, et 20% tulemusest sõltub meetodist ja 80% psühholoogiast (sooritusest: distsipliinist, rutiinist, emotsioonidest jne.). Kas need numbrid on täpselt 20 ja 80 - pole oluline.
Kui selle 80% saaks lahendada algoritmi ja arvuti abil ...
Kui, kui, kui ... ... ...

Arvutite arengu mõju aktsiakauplemisele

The Economisti jutuke koos graafikuga, kuidas kauplemisaktiivsus kasvab samas tempos arvutite arvutusvõimsusega.

Kõvad kukkumised võivad automaatkauplemise jaoks head olla

Viimased paar kuud on võideldud, et saada automaatset kauplemist stabiilselt tööle. Eestis on probleemiks stabiilse interneti olemasolu. Interactive Brokersi (IB) programm kipub siin pea kõigi ühenduste taga kinni jooksma. Samas Soomes sai augusti kuus lastud kauplemisprogrammil virtuaalmasinas Mac'i notes terve nädal ilma probleemideta töötada. Internetiühenduseks oli mobiilse interneti prepaid kaart.
IB puhul on teine "õnnetus" veel see, et seal on igal juhul määratud automaatse programmi sulgumise aeg - seetõttu peab vähemalt 2x ööpäevas muutma sulgumise kellaaega. Selle kohta on küll otsitud igasuguseid lahendusi, kuid mul pole nende suhtes lõplikku kindlust.
Praeguseks lahenduseks on sünkroonse internetiühenduse taga töötav masin, millele saab igast kohast (Win. Mac, Linux) sisse logida, vaadata, mis toimub ja vajalike aegu muuta.
Viimased paar päeva on olnud minu kauplemisvara hõbeda puhul meeletu kukkumine. Statistika ütleb, et sellist langust pole 84. aastast peale olnud. Minu õnneks oli minu algoritm selle languse puhul õigel pool turgu, seega täna õhtuse seisuga, arvestades isegi lõpus toimunud väikest rahunemist, oli kasum ühe futuuri pealt ca $43,000. Eks edaspidise osas on teises suunas liikumise riskid, kuid loodame, et ka selle pealt saab teenida.

Automaatne kauplemine 2

Raha hinna muutmisele orienteeritud kauplemisel kirjutasin eelmises postis, et hea on näiteks CHF - kuna ta on suhteliselt stabiilne ja ühtlaselt trendiv. Valuutapaaris on aga alati kaks riiki oma uudiste ja arengutega, kokkuvõttes ikkagi päris palju kõikumisi. Püüdes seda veel rahulikumaks saada, võiks äkki üks olla väärismetall nagu hõbe. Viimane nädal oli hõbeda jaoks päris hea. Sisuliselt ilma võimenduseta oli võimalik ca 5% tulu teenida.

Automaatne kauplemine

Tänasest proovisin esimest korda live-kontol automaatset kauplemist. Valisin varaks EUR/CHF paari. CHF-i peetakse üldiselt küllaltki stabiilselt trendivaks valuutaks, EUR on praeguste võlakriiside valguses üles-alla liikuv - kui mingi aeg ei tule uudiseid, siis läheb kallimaks, kui tuleb uudiseid, siis odavamaks (muulaadseid uudiseid pole ju juba ammu tulnud).
Tänane päeva ei olnud ilmselt ideaalne päev automaatseks kauplemiseks, kuna oodati frangi intressi muutmise võimalikku otsust (tegelikult on ilmselt parem vist sellised päevad vahele jätta). Intess jäi muutmata, turg suhtus asja küllaltki rahulikult. Sellest hoolimata toimus paar järsku pööret, millele arvuti ei suuda päris piisava kiirusega reageerida. Sellest hoolimata, arvestades ka lahtist positsiooni, siis esimene päev plussis.
Kauplemiseks kasutan NinjaTraderit. Üldiselt saab programm küllatki standartsete koodijuppidega asjaga päris hästi hakkama. Jälgides turgu, on selge, et päris suurte kogustega kaubeldakse ka keerulisemate (kiiremate, standartseid rsitumisi ennetada püüdvate) algoritmide alusel. Ei oska hetkel öeldagi, kas ka NinjaTraderis on võimalik selliseid asju programmeerida. Võib-olla kasutavad suured tegijad ainult custom-rakendusi.
NinjaTraderist natuke veel niipalju, et dokumentatsioon ja support on natuke ühekülgsed - igal pool on samad näited. See tähendab, et teisi variante peab vähehaaval katsetama. Seda ei saa loomulikult teha live-kauplemisel. Kergelt on jäänud selline mulje, et progammi fännid on sellised programmeerimise fanaatikud, kes on nõus pikka aega simuleeritud kontol programmi siluma ja leidma lahendusi, kuidas midagi programmeerida. Samas peaks selle asja eesmärk olema ju kasumi teenimine, mitte keele katse-eksituse meetodil õppimine.