Kauplejad ja Eestimaa

Kui räägitakse Eestimaast ja kauplejatest, siis üldjuhul mõeldakse selle all, et keegi kusagil vaikselt "nokitseb". Aga ometi on meil seos (Eesti, paljudel ka sama ülikool) ühe elava legendiga - Alex Elderiga.
Olen mitmel korral kohanud küsitlusi maailma juhtivate kauplejate (tehnilise analüüsi spetsialistide) seas, et kui nad peaks valima vaid ühe raamatu, siis mis see oleks. Kõige levinum valik oli selle mehe "Trading for a Living". Minu arust pole see raamat midagi ulmelist, kuid räägib paljudest õigetest asjadest küllaltki lihtsalt. Ja seda ongi vaja - lihtsad asjad peavad selged olema nii, et nende järgi ka käitutaks.
Sel nädalalõpul jõudsin ma uuesti tema juurde tagasi. Lugesin juba mitmendat korda tema "Two Roads Diverged: Trading Divergences".
See raamat räägib signaalist, mis põhineb MACD histogrami ja hinna lahknemisel. Viimased kaks tugevamat pööret üles väärismetallide varadel on olnud ebakorrapärase põhja lõpuga. Osalt seepärast ei ole olnud arusaadav ei struktuur ega tasemed. Küll on aga ses raamatus toodud divergence andnud signaali. Ma olen ka siit lehelt viidatud raamatute nimekirjas öelnud, et see signaal näitas 2009. aasta turu põhja, samuti 2012. aasta Apple'i tippu.

Definistioon sealt raamatust:

A bullish divergence occurs when prices trace a bottom, rally, and then sink to a new low. At the same time, MACD-Histogram traces a different pattern. When it rallies from its first bottom, that rally lifts it above the zero line, ‘breaking the back of the bear.’ When prices sink to a new low, MACD-Histogram declines to a more shallow bottom. At that point, prices are lower, but the bottom of MACD-Histogram is higher, showing that bears are weaker and the downtrend is ready for a reversal. MACDHistogram gives a buy signal when it ticks up from its second bottom.

Selle signaaliga on üks häda (mile pärast ma teda vahepeal ka vähem jägisin) - väga sageli tuleb peale esimest signaali veel uus hinna äärmus. Mulle tundus vahepeal, et see on ka selles raamatus toodu puudus (ebatäpsus). Aga uuesti lugedes märkasin, et see on ilusti välja toodud ning antud ka õpetusi. Kirjelduseks:

 I wrote in Trading for a Living: “Occasionally, the second bottom is followed by a third. This is why traders must use stops and proper money management. There are no certainties in the markets, only probabilities. Even a reliable pattern, such as a divergence of MACDHistogram, may fail occasionally, which is why we must exit if prices fall below their second bottom. We must preserve our trading capital and re-enter when MACD-Histogram ticks up from its third bottom, as long as it is higher than the first.”

Selle viimase õpetuse puhul on 24h kauplevate varade puhul raskeks asjaoluks, et ei ole füüsiliselt võimalik mitut lainet üksteise järel jälgida. See signaal on ka küllalt raskelt programmiliselt jälgitav.. On küll paar lahendust (pole ise proovinud), kuid ka Dr. Elder pakub ise ühte, mis annab signaali enne teist hinnaäärmust (siis seda peaks ise jälgima).

Hetkel on väärismetallide varad tegemas neid siganaale 1h ja 4h graafikutel - näeme, mitu neid tuleb ja kas ka pööratakse. Samuti - kas lainetel ja fibonaccil rajanev lähenemine suudab anda parema sisenemiskoha.